Calculateur interactif
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SCANbet
Comment utiliser cet outil
Rapporter le rendement excédentaire au risque de rendements sous un objectif.
- Entrez le rendement moyen et l’objectif minimum, sur la même période.
- Saisissez la déviation baissière des rendements sous cet objectif.
- Lisez le ratio et vérifiez que la déviation a été calculée avec une convention comparable sur toutes les séries.
Exemple chiffré
Rendement moyen mensuel 8 %, objectif 0 %, déviation baissière mensuelle 4 % : Sortino = 2.
Calcul et hypothèses
Sortino = (rendement moyen − objectif) / déviation baissière.
La déviation baissière n’est pas l’écart-type des seuls paris perdants. Il faut une série de rendements homogène et une définition stable du seuil ; une déviation nulle ne permet pas ce ratio.