Calculateur interactif
Activez JavaScript pour utiliser le calculateur directement dans cette page. Le calcul se fait localement dans votre navigateur, sans compte et sans envoi de données vers SCANbet.
SCANbet
Comment utiliser cet outil
Comparer un rendement moyen excédentaire à sa dispersion sur une même fréquence de mesure.
- Saisissez le rendement moyen et le rendement de référence, tous deux en pourcentage.
- Entrez l’écart-type des rendements mesurés sur la même fréquence.
- Comparez le ratio avec celui d’une autre série uniquement si les périodes, conventions et traitements du capital sont identiques.
Exemple chiffré
Rendement moyen mensuel 5 %, référence 1 %, écart-type mensuel 8 % : Sharpe = (5 − 1) / 8 = 0,50.
Calcul et hypothèses
Sharpe = (rendement moyen − rendement de référence) / écart-type.
Le ratio affiché n’est pas automatiquement annualisé. Les rendements doivent être homogènes ; dépendance, queues de distribution et faible échantillon rendent un seuil universel trompeur.