Un backtest applique une règle définie à des données historiques. Son intérêt dépend moins de sa vitesse que de sa capacité à reproduire les informations et les prix réellement disponibles au moment du pari.

Écrire la règle avant le test

Précisez les compétitions, les marchés, les horaires de décision, les critères et les mises. « Jouer quand je trouve de la value » n'est pas une règle reproductible. « Jouer si la probabilité du modèle dépasse le seuil de la cote selon un critère fixé » peut l'être.

Conservez aussi les paris refusés. Modifier les critères après avoir vu les gains transforme le test en recherche d'une belle courbe.

Séparer les périodes

Développez sur une première période, ajustez sur une seconde, puis évaluez une période finale intacte. Une validation glissante peut répéter cette logique : apprendre uniquement sur le passé, puis prédire la fenêtre suivante.

Toutes les transformations doivent être apprises sur les données d'entraînement. Ne calculez pas une moyenne de saison avec des matchs qui n'avaient pas encore eu lieu à la date de la prédiction.

Reproduire l'exécution

Une cote de fermeture n'était pas forcément disponible au moment où votre règle aurait déclenché. Relevez les prix horodatés, les commissions, les refus et les règles de règlement. Traitez les annulations et remboursements au lieu de les classer comme pertes.

Exemple : sur 100 mises fixes de 10€ à cote 2,00, 54 gains donnent 80€ de profit et 8 % de ROI. Ajouter 20€ de coûts réduit le profit à 60€, soit 6 %. Les coûts peuvent changer la conclusion.

Lire plusieurs indicateurs

Présentez le volume, le profit, le ROI, le drawdown, la distribution des cotes et la concentration des gains. Un historique très performant après de nombreux essais appelle une nouvelle validation sur des données futures.

Le paper betting complète le backtest, en révélant les délais et prix manquants. Il ne recrée pas parfaitement l'exécution en argent réel.

Exemple de découpage chronologique

Période Rôle Ce qui est permis
Saisons 2022-23 et 2023-24 Développement Choisir les variables, essayer des modèles
Première moitié de 2024-25 Ajustement Régler les seuils et la mise, une fois
Seconde moitié de 2024-25 Test final Appliquer la règle telle quelle, sans retouche
Saison en cours Suivi en temps réel Paper betting, puis petites mises

La période de test ne sert qu'une fois. Si vous retouchez la règle après l'avoir vue, elle devient une période d'ajustement de plus, et il faut attendre de nouvelles données pour tester.

Liste de contrôle des fuites de données

  • Un classement ou une moyenne calculés avec des matchs postérieurs à la date du pari.
  • Des cotes de fermeture utilisées comme prix d'entrée alors que la règle déclenche plus tôt.
  • Des compositions officielles utilisées à une heure où elles n'étaient pas publiées.
  • Un échantillon limité aux équipes encore présentes aujourd'hui dans la ligue (biais du survivant).

Erreurs fréquentes

  • Tester des dizaines de variantes et ne garder que la meilleure courbe.
  • Oublier les paris impossibles : cotes plafonnées, marchés retirés, comptes limités.
  • Supposer des mises infinies sur des marchés peu liquides.

Mettre en pratique avec SCANbet

Importez votre historique réel par CSV ou Excel pour comparer ce que le backtest promettait à ce que vous avez réellement obtenu, et suivez la phase de test dans une bankroll séparée. Le calculateur de significativité et le simulateur Monte Carlo aident à juger si le résultat du test final sort du bruit.

Questions fréquentes

Combien de saisons faut-il pour un backtest ?

Assez pour couvrir des contextes différents (débuts et fins de saison, changements de règles) et laisser une période finale intacte. Deux à trois saisons sont fréquentes, mais la qualité des prix horodatés compte plus que la longueur.

Quelle différence entre backtest et paper betting ?

Le backtest rejoue le passé ; le paper betting applique la règle en temps réel, sans argent. Le second révèle les problèmes d'exécution que le premier cache.

Mon backtest est excellent : puis-je miser gros ?

Non. Un excellent backtest est d'abord un résultat à confirmer. Commencez par le paper betting, puis des mises réduites, et comparez chaque étape à la précédente.

Ressources

Scikit-learn : séparation chronologique et pièges de validation.

Continuez avec le suivi sans argent et les essais multiples.